Идеальное сочетание убытков, незастрахованного левериджа и обширного кредитного портфеля среди прочих факторов привело к падению Silicon Valley Bank (SVB). Сравнение ситуации SVB с другими игроками показало, что почти 190 банков, работающих в США, потенциально подвержены риску.
Хотя крах SVB стал напоминанием о хрупкости традиционной финансовой системы, недавний анализ , проведенный экономистами, показал, что большое количество банков подвержены риску изъятия незастрахованных депозитов.
«Даже если только половина незастрахованных вкладчиков решит снять средства, почти 190 банков подвергаются потенциальному риску обесценения застрахованных вкладчиков, а застрахованные депозиты потенциально могут быть застрахованы на сумму $300 миллиардов».
Денежно-кредитная политика, проводимая центральными банками, может нанести ущерб долгосрочным активам, таким как государственные облигации и ипотечные кредиты, что приведет к убыткам для банков. В отчете поясняется, что банк считается неплатежеспособным, если рыночная стоимость его активов после выплаты незастрахованным вкладчикам недостаточна для погашения всех застрахованных депозитов.
Данные на приведенном выше графике представляют активы, основанные на отчетах банков о звонках за 1 квартал 2022 года. Банки в верхнем правом углу, наряду с SVB (с активами в размере $218 миллиардов), имеют самые серьезные потери активов и самый большой процент незастрахованных депозитов.
Недавнее повышение процентных ставок, которое привело к снижению рыночной стоимости активов банковской системы США на $2 триллиона, в сочетании с большой долей незастрахованных депозитов в некоторых банках США угрожает стабильности банков.
«Недавнее снижение стоимости банковских активов значительно повысило уязвимость банковской системы США перед бегством незастрахованных вкладчиков», — говорится в исследовании.
Поскольку федеральное правительство вмешивается, чтобы защитить вкладчиков SVB и Signature Bank, президент Джо Байден заверил, что это не повлияет на налогоплательщиков.
Читайте также:
